Gold Correlação Forex Trading(5)

Correlações do mercado Forex Uma correlação de mercado é uma equação matemática que descreve como os diferentes instrumentos de negociação, mercados ou mercados domésticos ou internacionais se movem em comparação uns com os outros. É uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro. Um par de moedas ou moedas individuais também tem correlações para outras moedas ou pares. As correlações estão sempre na faixa de -1.00 a 1.00, que é o coeficiente de correlação. Uma leitura negativa sugere que um instrumento constantemente avança enquanto o outro se move para baixo. Uma leitura de -1,00 significa correlação negativa perfeita, dois títulos que se movem em direções opostas. Por outro lado, uma leitura positiva sugere que há uma tendência para os instrumentos se movem juntos na mesma direção ou se movem em tandem. Um coeficiente de correlação muito próximo de 0,00 significa que não há correlação. Existem correlações de longo prazo e correlações de curto prazo. As correlações são dinâmicas, elas mudam ao longo do tempo. As correlações podem variar consideravelmente em diferentes períodos de tempo. A correlação de 1 dia poderia ser negativa e a correlação de 6 meses poderia ser positiva entre dois mercados ou instrumentos. Correlações Financeiras Gerais Existem muitos tipos de correlações financeiras. Existem correlações entre grupos de valores mobiliários dentro de um país ou região e correlações entre classes de ativos em diferentes países ou regiões. Por exemplo, há uma correlação entre ações individuais dos EUA e o índice de mercado de ações dos EUA, como o S e P 500. Existe também uma correlação entre o índice do mercado de ações dos EUA versus o US Bond Index. Existem correlações entre o dólar e o ouro ou o dólar e o petróleo. Correlações entre regiões geográficas também existem. Existem correlações entre o índice de mercado de ações norte-americano versus o índice de ações internacionais e as correlações entre o índice de mercado de ações dos EUA eo índice de mercado de ações canadense. Correlações do mercado Forex Algumas correlações, como o dólar australiano versus o ouro, o dólar canadense versus o petróleo, ou o euro versus a libra britânica apresentam uma combinação de duas moedas únicas (correlação variável) e o índice do mercado de ações dos EUA versus os exóticos JPY (correlação negativa) são mostrado abaixo. Em um mercado ordenado, essas correlações mantêm-se. Em um mercado agitado, as correlações poderiam ser revertidas no dia-a-dia. Este conhecimento seria útil para qualquer comerciante que tenha fundos mútuos, fundos mútuos de commodities, comerciantes de commodities, comerciantes de ações e, até certo ponto, comerciantes de forex. Se vários mercados estiverem em sincronia, os mercados geralmente tendem, se os mercados estiverem fora de sincronia, onde as correlações de curto prazo são o oposto das correlações de longo prazo, você pode ter um mercado não tendencioso ou agitado. São correlações importantes para as correlações dos comerciantes de Forex. Não é muito importante para nós, porque se as correlações a longo prazo mudarem, as tendências também mudarão e veremos isso acontecer através de análises de tendência nos prazos maiores. Assim sendo um trader trand pode eliminar esta variável. Se sabemos que o preço do petróleo está caindo isso vai aparecer nas tendências como a fraqueza do dólar canadense. Então, se você tem pouco ou nenhum conhecimento de nenhuma correlações de mercado, você ainda pode negociar o forex usando um plano de negociação, o conhecimento da tendência primária e o Forex Heatmapreg, sem mercados externos. O mercado forex é muito maior do que os outros mercados de qualquer maneira. O mercado forex é substancialmente maior do que o mercado de ações dos EUA. Basta analisar os gráficos diariamente com análise de quadros múltiplos e usar o mapa de calor em suas entradas para entradas de comércio forex a curto ou longo prazo e você estará bem. Este material foi apresentado para reconhecer as relações entre o forex e outros mercados se você quiser aprofundar esse assunto, faça uma pequena pesquisa e algumas buscas na web e comece a sobrepor gráficos de vários mercados. Isto ajudará com seu conhecimento de como os mercados financeiros são correlacionados mas não ajudará com fazer mais pips. O forex é o maior e mais eficiente mercado e negociação neste mercado não exige este conhecimento externo. É apenas um conhecimento financeiro extra para aqueles de vocês que querem aprofundar o assunto. Como negociar correlações de moeda e commodities As correlações entre as commodities e os pares de moedas mais comercializados pelo mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante que o tempo corre bem corretamente. Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações monetárias e de commodities. Decidiu quais moedas e relacionamentos de mercadorias para comércio. Nem todas as correlações em moeda corrente são negociadas. Os comerciantes precisam levar em conta comissões e spreads. Taxas adicionais, liquidez e acesso à informação. As moedas e commodities que são fortemente negociadas serão mais fáceis de encontrar informações sobre, terão spreads menores e liquidez que é mais provável que sejam adequados. O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pelo valor que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que ele deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do efeito importante do petróleo no Canadá e no Japão, o CADJPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USDCAD. A desvantagem é que o CADJPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USDCAD. Uma vez que o petróleo custa em dólares norte-americanos na maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USDCAD também pode ser visto, dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo. Figura 1: Preços CADJPY versus preço ajustado do petróleo. O gráfico mostra dados semanais para 2007 até 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais. Figura 2: CADJPY versus futuros de petróleo não ajustados (termos percentuais). YTD (2010), diariamente. Fonte: TD Ameritrade. A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto ele pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação australiana com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUDUSD e o NZDUSD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro. Figura 3: AUDUSD versus futuros de ouro ajustados (porcentagem). O gráfico mostra dados semanais para 2007 até 2010. Fonte: TD Ameritrade Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010 o AUDUSD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu. Figura 4: AUDUSD versus futuros de petróleo não ajustados (porcentagem). YTD (2010), Diariamente. Fonte: TD Ameritrade As relações de mercadorias em moeda corrente podem mudar ao longo do tempo. Outras relações monetárias podem ser encontradas procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria. Decidir qual instrumento negociar Ao saber quais moedas e commodities têm relacionamentos fortes, os comerciantes precisam decidir qual par de moedas negociáveis ​​que farão seus negócios, ou se eles negociarem a mercadoria e a moeda. Isso dependerá de vários fatores, incluindo taxas e a capacidade dos comerciantes de acessar um determinado mercado. Os gráficos mostram que a mercadoria é muitas vezes a mais volátil dos instrumentos. Se acessível, um comerciante pode negociar o par de moedas e commodities de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em commodities para obter mais informações sobre este tópico) Monitorando a correlação para rachaduras Também é crucial ressaltar que apenas porque as relações existem em média ao longo do tempo, não significa que existem fortes correlações em todos os momentos. Embora esses pares de moedas valem a pena observar suas altas tendências de correlação em relação a uma mercadoria, haverá momentos em que a forte correlação não existe e pode até reverter por algum tempo. Um par de commodities e moedas altamente correlacionado um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando. As correlações de monitoramento podem ser feitas facilmente com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma mercadoria e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que essa correlação pode ocorrer em um período de deterioração, é hora de caminhar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança. Figura 5: CADJPY versus futuros do petróleo e indicador de correlação. O gráfico mostra dados semanais para 2008 até 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 5 mostra o CADJPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Na maior parte do tempo, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais. Mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo. O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em prazos menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: O Comércio mais rentável.) Apontamento do Comércio de Capitais Ao examinar os gráficos anteriores, é evidente que o tempo e uma estratégia são necessários para navegar as correlações flutuantes entre moedas e commodities. Enquanto a entrada e a saída exatas serão determinadas pelo comerciante e dependerão se estão negociando a mercadoria, a moeda ou ambos, um comerciante deve estar ciente de várias coisas ao entrar e sair de trades de correlação. A moeda e a commodity atualmente estão correlacionadas? Com ​​relação ao tempo? Um único recurso parece liderar o outro. O preço é divergente. Uma classe de ativos faz aumentos mais altos, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer aumentos mais altos Se esse for o caso, aguarde Para que os dois comecem a se mover novamente. Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, espere que apareça uma tendência (ou reversão) onde a tendência da moeda e das commodities se adequa à sua forma correta. Figura 6: CFD de USDCAD versus CFD Fonte: CFD Trading Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USDCAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, Várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity quanto na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados. A linha inferior da negociação de correlações de moeda e commodities As correlações entre moedas e commodities não são uma ciência exata. Muitas vezes, as correlações quebram e podem até reverter por longos períodos. Os comerciantes devem permanecer vigilantes no monitoramento de correlações para oportunidades. Os indicadores de correlação ou os gráficos de monitoramento são duas maneiras de completar esta tarefa. Após divergências, esperar que a mercadoria e a moeda se alinhem nas suas respectivas tendências podem ser um sinal poderoso - ainda assim os comerciantes devem aceitar que divergências podem durar muito tempo. As relações podem mudar ao longo do tempo à medida que os países alteram as exportações ou as importações, o que afetará as correlações. Também é importante que os comerciantes determinem como eles farão negócios, seja na moeda, na commodity ou em ambos. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Gold - correções FOREX revelam um comentário semanal de Divergência surpreendente. Vimos alguns desenvolvimentos interessantes em Gold ndash Forex correlação na semana passada. Na superfície, parece que houve uma queda significativa na forte correlação inversa entre o ouro eo dólar dos EUA. Na verdade, vimos o aumento do índice do dólar em cada uma das últimas cinco sessões, enquanto o ouro aumentou em quatro das últimas cinco sessões. Mas se olharmos mais de perto os números, vemos que a ruptura ocorreu realmente entre EURUSD e ouro. Como o Euro representa uma parte substancial do índice de dólar em 58, as flutuações no índice são dominadas por movimentos na taxa de câmbio do EURUSD. A correlação diária entre o ouro e o EURUSD no mês passado caiu de 0,73 na semana passada para -0,17, indicando que não havia nenhuma relação estatística entre os dois na última semana. Por outro lado, a correlação entre o ouro e todos os outros pares principais, com exceção do USDCHF, reforçou. Isso é bastante notável e ressalta que os comerciantes estão comprando ouro não necessariamente como um hedge contra um Dólar dos EUA, mas um hedge contra o debauchment de fiat, ou ldquopaper, moedas em geral. Os Estados Unidos e as economias da zona do euro são dois dos maiores culpados a este respeito, tendo estabelecido condições monetárias extremamente soltas, chegando mesmo a comprar dívidas governamentais em grande escala (também como flexibilização quantitativa). A economia japonesa é mais uma vez com uma política monetária extremamente solida, mas as condições são um pouco diferentes, uma vez que a deflação está bem estabelecida há algum tempo. Não é surpreendente ver as moedas de commodities mantendo suas fortes correlações com o ouro. Condições econômicas muito mais fortes e taxas de juros crescentes levaram a condições monetárias relativamente rígidas, como Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas, embora o reforço da correlação goldrsquos com USDCAD, AUDUSD e NZDUSD possa ter sido esperado, esse não é o caso da correlação goldrsquos com o GBPUSD. Na verdade, poderia-se esperar que a correlação de Poundrsquos se enfraqueça com a do Euro, mas uma surpreendente mudança de tom do Banco da Inglaterra em seu Relatório de Inflação Trimestral impulsionou a moeda. No futuro, o destino das moedas de commodities e do ouro permanecerá intimamente relacionado, dependendo tanto da perspectiva da política monetária nos Estados Unidos como na Zona Euro. Se o Fed ou o BCE sinalizassem as subidas de taxas de juros, as moedas de ouro e commodities provavelmente caíriam. O fortalecimento dos dados econômicos nos EUA e na Europa pode ser visto como um precursor da alta de preços. Finalmente, vale ressaltar que, embora as correlações diárias entre o ouro e a maioria dos pares de moeda se fortaleçam ligeiramente, as correlações intradiárias desapareceram por completo. Nenhum par apresentou uma significativa correlação de 60 minutos com o ouro na semana passada. Podemos atribuir essa desagregação à ação do preço do ouro invulgarmente volátil e não a ver como uma indicação líder de uma quebra nas correlações diárias. As participações da ETF do ouro aumentaram pela primeira vez em quatro semanas, mas apenas com apenas. Os preços continuaram sua subida, ultrapassando 1400 pela primeira vez como impulso estabelecido após a semana passada. A reunião da política do Fed continuou a aumentar os preços. No curto prazo, parece que a correlação entre as participações da ETF de ouro e os preços do ouro se desvendou completamente, mas lembramos aos leitores que, a longo prazo, existe uma relação extremamente forte entre as participações e os preços, portanto, é cauteloso . DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Como trocar ouro e USD Gold e USD Correlação em: Negociação Última atualização: 14 de dezembro de 2012 Quase todos os comerciantes de forex sabem que o ouro e os mercados do dólar dos Estados Unidos se movem contra uns aos outros. Isso significa que quando o preço do ouro é baixado, o USD aumenta e a versão de visto. Portanto, o USD e o ouro estão fortemente correlacionados e sua correlação é ainda mais forte e mais confiável do que a correlação que os diferentes pares de moedas têm. Agora, a questão é se essa forte correlação pode ser usada na negociação de ouro ou USD ou ambos. A resposta é sim. Os preços do ouro e do dólar se movem um contra o outro. Quando o ouro forma um sinal de compra, o USD forma um sinal de venda, mas o bom é que, às vezes, os sinais que um deles se forma estão à frente do outro e, portanto, ele pode ser usado como um indicador principal para trocar o outro. O gráfico abaixo mostra o preço do USD e do ouro ao mesmo tempo. Como você vê, há muitos casos em que um nível de resistência de apoio ocorre no ouro é seguido por um salto de nível de suporte de resistência em USD e vice-versa. Há também muitos casos que eles formam um sinal oposto quase ao mesmo tempo, mas mesmo nesses casos seus sinais podem ser usados ​​como confirmação para trocar ouro ou USD. Como negociar ouro e USD Usando a correlação Gold-USD Primeiro, você deve abrir o gráfico de preço do ouro8217s e os gráficos de preços do par moedas USD (como USD-CHF) em sua plataforma de negociação ao mesmo tempo. Ambos os gráficos de preços devem ser configurados no mesmo período de tempo. Por exemplo, uma hora. Então você tem que analisar os dois gráficos de preços, com base no sistema de negociação que você possui. Por exemplo, eu uso a resistência de resistência. Então, tudo o que tenho a fazer é encontrar uma linha de resistência de suporte em uma das tabelas de preços de ouro ou USD-CHF e aguardar as descobertas. Às vezes, você pode encontrar uma linha de resistência em ouro, mas você não pode ver nenhuma linha de suporte visível em USD-CHF. No entanto, a ruptura de resistência no ouro será seguida por um sinal de venda em USD-CHF e, portanto, quando o ouro subir, USD-CHF diminui. A ruptura de resistência no ouro pode ser usada como a confirmação do sinal de venda em USD-CHF e vice-versa. Então, você pode trocar qualquer um deles que você gosta, enquanto você tem uma confirmação do outro. Vamos ver alguns exemplos. No gráfico abaixo, um breakout de resistência, e assim, um sinal de compra formado no gráfico de ouro de uma hora. Embora não haja linha de suporte especial no gráfico de preços USD-CHF, ele formou um forte sinal de venda pelos castiçais e caiu fortemente. Configurações comerciais como esta ocorrem quase todos os dias em diferentes prazos. O gráfico abaixo mostra o caso de uma quebra de suporte, e assim, um sinal de venda é formado no gráfico de preços do ouro, várias horas antes do breakout de resistência em USD-CHF. Um breakout de suporte formado em ouro 4 horas gráfico até 2010.01.12 20:00 candelabro. Embora tenha ido para testar novamente a linha de suporte quebrada, finalmente formou um sinal de venda abaixo da linha de suporte quebrada e também a Banda da Boca de Bollinger até 2010.01.14 4:00 candelabro e começou a diminuir fortemente. Ao mesmo tempo, o USD-CHF também começou a subir, mas quebrou acima da sua única linha de resistência visível na tabela de preços, cerca de 4 dias depois disso. Junte-se aos nossos 20 mil seguidores leais agora receba nosso E-Book gratuitamente