Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e prompt A execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns utilizados para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados em A criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa esteja acima de um certo nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados Por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros usados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Ele tira toda a emoção de negociação - A emoção é frequentemente citada como um Das maiores falhas dos investidores individuais Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade Para fazer qualquer decisão, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica, porque é automatizado por reduzir as ineficiências humanas, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco Para nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para Você - Precisa de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Tome um close Olhar para quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós vimos as principais vantagens de trabalhar com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de Tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é uma parte dos custos de transação Bear in Mente, muitas vezes é impossível testar os sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando Os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são sabidos como o slippage Efetivamente lidar com o slippage pode ser um roadblock principal a desdobrar um system. Development bem sucedido pode ser uma tarefa time-consuming - muito tempo pode ir em desenvolver um sistema negociando para começá-lo funcionar E trabalhar corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, , O deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam diversas revisões a seus sistemas mesmo após o deployment. Do que trabalham Há uns scams do Internet do número relacionados à troca do sistema, mas há também muitos sistemas legitimate, bem sucedidos Talvez o exemplo o mais famoso é esse desenvolvido e executado Por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os comerciantes originais da tartaruga Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um t Rader nasceu ou fez Assim, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartaruga Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média Pode aprender a negociar Isso não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo Sistemas de comércio estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - Testamento para quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes podem ser manchados pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante como promete Que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldn t o comércio criador seu caminho para se tornar um bi Llionaire. Other ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Que maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se orgulha É também um Uma boa idéia para entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer Pressupostos realistas e tempo e dedicação para desenvolver o sistema No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, libertar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. S plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para analisar rapidamente o desempenho de um sistema de comércio e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial Estas métricas de desempenho São normalmente exibidos em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema Se olhar para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados para avaliar um sistema de negociação. Muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial Do sistema Sabendo o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema Para um fundo, consulte o nosso Trading Systems Tutorial. Strategy Relatórios de desempenho Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar Como ele teria realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Traders também pode criar Relatórios de desempenho de estratégia para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, Separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho As métricas chave identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, Os relatórios de desempenho também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. T fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como o tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada Verificando os retornos periódicos de um sistema permite aos comerciantes ver o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em um Diária, semanal, mensal ou anual É importante lembrar que na negociação, é os lucros ou perdas cumulativas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais. Os métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando lucro líquido mensal, a uma curva de equidade E O gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está a cumprir as normas A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras de lucro líquido mensal do outro Como uma curva de equidade Para saber mais, confira Charting Your Way To Better Returns. Figure 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas de chave Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre um sistema de negociação S desempenho Embora todas as estatísticas são importantes, é útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Fator. Percent Profitable. Profissional Comercial Rentabilidade. Maximum drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida Para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação Durante um período de tempo especificado Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras, incluindo comissões do lucro bruto de todos os negócios vencedores Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal Significa medir o desempenho de negociação, a métrica sozinha pode ser enganosa Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de comércio com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente um valor O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo comissões para todo o período de negociação. Este fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo comissões para todo o período de negociação. Métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, a estratégia p Erformance mostrado na Figura 1 indica que o sistema de comércio testado tem um fator de lucro de 1 98 Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema em particular produz um lucro Nós todos sabemos que Nem todo comércio será um vencedor e que teremos que sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que loss. The equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético Para a perda bruta Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é inferior a um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar Esta métrica É calculado dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado como fol O valor ideal para a métrica percentual rentável variará dependendo do estilo do comerciante Os comerciantes que normalmente vão para grandes movimentos, com maiores lucros, só exigem um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor Isso é porque os negócios que fazem ganhar Que são rentáveis são geralmente bastante grande Um bom exemplo disso é a tendência de comerciantes seguintes tão pouco como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que fazem ganhar seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que fazem Não vencer geralmente são fechados por uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante, exigirá uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor Isso é devido ao fato de que Os negócios vencedores tendem a ser próximos em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais trades Precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequeno Para saber mais, consulte Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Lucro líquido O lucro líquido médio é a expectativa do sistema que representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou Perdidos por comércio O lucro líquido médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, ao longo do tempo poderíamos esperar que cada O comércio gerado por este sistema será média 452 79 Isso leva em consideração tanto ganhando como perdendo as negociações, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Este número pode ser distorcido por anoutlier, um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior do que um Comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflacionar o lucro líquido médio Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode Ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede o maior Distância ou perda de um pico de capital anterior Esta métrica pode ajudar a medir o montante de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é inferior a O sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma realidade verificar para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se Eles poderiam arriscar dez milhões A medida métrica máxima deve estar em linha com a tolerância de risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para mais, veja Proteja-se do Mercado Loss. The Botto M Line Strategy relatórios de desempenho, se aplicado a históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas a linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber como Muito dinheiro que um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não Trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Bem vindo a TradePerformance. If você é um ativo Comerciante, você precisa de software projetado para suas necessidades exclusivas Apenas TradePerformance fornece todos os recursos que você precisa para acompanhar, medir e melhorar seus resultados de negociação em uma base contínua TradePerformance é mais do que a contabilidade comercial TradePerformance incorpora as melhores práticas de negociação em um único pacote integrado É verdadeiramente um sistema de gestão de negociação. Como é o seu desempenho de negociação No mercado competitivo de hoje, é preciso mais habilidade, conhecimento e disciplina para ganhar dinheiro consistentemente nos mercados financeiros Se você é sério sobre se tornar um comerciante melhor, convidamos você a tomar um Olhar mais de perto TradePerformance. Does você corretor fornecer os relatórios de desempenho de negociação A maioria não se você está ativamente negociação, é hora Para se encarregar de sua situation. TradePerformance V2 - Características Overview. Trade Import Function. Trade Accounting. Performance Analysis. Money Management. Position Monitoring. Position Exit Planejamento Objetivos de lucro, Stop Losses e Stops. Define tempo e monitorar t rading regras e alertas. Automatic Lot Matching. Tracks Contas ilimitadas e Positions. Tracks posições longas e curtas. Scale em e para fora de positions. Calculates Average Daily Daily Balance. Calculates dólar ponderado Return on Investment. Position Sizing - Três métodos. Stocks, Options, Futures. Support para Stock Splits. Contract Multiplicador para Futuros e Options. Risk Analysis. Customizable Import Scripts. Export Trades ou Lotes Correspondências para Spreadsheet. Export para Quicken QIF format. Provides desempenho e Trading Statistics Reports. Improved Trade Statistics Report Format. Analize os resultados por conta, estratégia , Intervalo de datas, tipo de segurança, símbolo etc. Speed e Capacidade aumentada para suportar até 10.000 trades. Os arquivos de backup automáticos geram D. Keep um comerciante pessoal s Journal. Include gráficos em Journal File. Develop plano de negócios do seu comerciante inclui abrangente template. Develop seu Trading Planos e estratégias inclui abrangente template. Reminder List. Rotating mensagens de auto-talk para ajudar a orientar e direcionar seus pensamentos em Uma maneira positiva. O que nossos usuários dizem. Os seguintes são citações não solicitadas de alguns de nossos usuários. Eu acredito que a minha negociação tem melhorado desde a utilização de desempenho Trade. Trade desempenho é grande. Eu amo as suas características de contabilidade e relatório comercial que é o que eu uso Para manter o grande trabalho. Seus itens de gerenciamento de dinheiro são um grande passo, onde outros falham. O mais completo que eu já vi no mercado. É surpreendente que, com toda a discussão sobre o gerenciamento de riscos, existam poucas ferramentas de software para ajudar a gerenciar o risco. Você sabia que o Desempenho comercial foi revisto na edição de maio do Active Trader The O artigo foi intitulado, Software de Controle de Risco Revisitado Eu avaliei os produtos listados no artigo e você tem o melhor produto. Screenshots. ForPreformance Exemplo Screenshots. 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Outro exemplo do poder de TradePerformance é a capacidade Para extrair e relatar seu desempenho com base em uma série de critérios de filtro No exemplo a seguir extrai meu lucro e perda diária por um mês usando uma estratégia específica Você também pode selecionar com base no símbolo ou conta etc.
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