Como eu descobriria quantos pontos base dois desvios-padrão baseiam-se no preço spot atual. Por exemplo, o SampP 500 está negociando em cerca de 1671,20. O que é dois desvios-padrão - esse número Para compor o problema, entendo que o desvio padrão é baseado em uma série de tempo, ou seja, dados históricos, mas em que ponto deve voltar o tempo? Que período de tempo devo usar, solicitado 20 de maio 13 às 14 : 44 Primeira abordagem A fórmula para o desvio padrão é bastante simples nos casos discretos e contínuos. É principalmente seguro usar o caso discreto ao trabalhar com preços de fechamento ajustados. Uma vez que você calculou o desvio padrão para um determinado período de tempo, a próxima tarefa (no caso mais simples) é calcular a média desse mesmo período. Isso permite que você se aproxime aproximadamente da distribuição, o que pode lhe dar todo tipo de hipóteses testáveis. Dois desvios padrão () longe da média () é dado por: Não faz sentido falar sobre dois desvios padrão longe do preço, a menos que esse preço seja a média ou alguma outra estatística para um determinado período de tempo. Normalmente, você veria o quão longe o preço é da média, e. O preço cai dois ou três desvios padrão para fora da média ou de algum outro indicador técnico, como o alcance médio verdadeiro (uma média móvel exponencial da faixa verdadeira), algum nível de suporte, outra segurança, etc. Para a maior parte dessa resposta, Ill Assumir que estavam usando a média para o período escolhido como base. No entanto, a resposta é ainda mais complicada do que muitas pessoas percebem. Como eu disse antes, para calcular o desvio padrão, você precisa decidir sobre um período de tempo. Por exemplo, você poderia usar os dados do SampP 500 da Yahoo Finance e calcular o desvio padrão para todos os preços de fechamento ajustados desde 3 de janeiro de 1950. Fazer o download dos dados em Stata e aplicar o comando de resumo me dá: O problema Como você provavelmente pode ver, no entanto , Esses números não fazem muito sentido. Olhando para os dados, podemos ver que o SampP 500 não negociou perto de 424.4896 desde novembro de 1992. Claramente, não podemos assumir que esta média e desvio padrão são representativos das condições atuais do mercado. Além disso, esses números implicariam que o SampP 500 atualmente está sendo negociado em quase três desvios padrão, o que, para muitas distribuições, é um evento altamente improvável. A Grande Recessão, flexibilização quantitativa, etc. pode ter mudado significativamente o mercado, mas não tão grande. O problema decorre do fato de que os preços de segurança geralmente não são estacionários. . Isso significa que a distribuição subjacente a partir da qual os preços de segurança são desenhados passa pelo tempo e espaço. Por exemplo, os preços podem ser normalmente distribuídos nos anos 50, em seguida, a gama distribuída nos anos 60 por causa de um choque, depois distribuída novamente nos anos 70. Isso implica que o cálculo de estatísticas resumidas, p. Significa, desvio padrão, etc. são essencialmente sem sentido para períodos de tempo em que os preços podem seguir distribuições múltiplas. Por esta e outras razões, a sua prática padrão é analisar o desvio padrão de retornos ou diferenças em vez de preços. Abrindo em detalhes as razões para este e vários procedimentos para usar em outra resposta. Em suma, você pode calcular a primeira diferença para cada período, que é apenas a diferença entre o preço de fechamento desse período e o preço de fechamento do período anterior. Isso geralmente lhe dará um processo estacionário, do qual você pode obter valores mais significativos do desvio padrão, média, etc. Permite usar o SampP500 como exemplo novamente. Desta vez, no entanto, eu apenas utilizo os dados a partir de 1990, por uma questão de simplicidade (e para tornar os gráficos um pouco mais gerenciáveis). As estatísticas de resumo parecem assim: e o gráfico parece assim, a média é a linha vermelha horizontal central e as linhas superior e inferior indicam um desvio padrão acima e abaixo da média, respectivamente. Como você pode ver, o gráfico parece indicar que houve longos períodos em que o índice foi bem cotado fora deste intervalo. Embora este possa ser o caso, o gráfico definitivamente exibe uma tendência, juntamente com alguns choques aparentemente exógenos (veja a minha resposta vinculada). Tomando a primeira diferença, no entanto, produz essas estatísticas resumidas: com um gráfico como este: isso parece muito mais razoável. Em períodos de recessão, o preço parece muito mais volátil e viola as linhas de desvio padrão indicadas no gráfico. Este é apenas um resumo simples, mas usar a primeira diferenciação como parte do processo mais amplo de detrendingdecomposição de uma série de tempo é um bom primeiro passo. Médias móveis Bandas Bollinger Para alguns indicadores técnicos, no entanto, estacionário não é tão relevante. Este é o caso de alguns tipos de médias móveis e seus indicadores associados. Pegue as bandas de Bollinger, por exemplo. Estes são indicadores técnicos que mostram uma série de desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel. Como qualquer cálculo de desvio padrão, média móvel, estatística, etc. eles requerem dados durante um período de tempo especificado. O analista escolhe um certo número de períodos históricos, e. 20, e calcula a média móvel para muitos períodos anteriores e o desvio padrão do movimento para esses mesmos períodos também. As bandas de Bollinger representam os valores de um certo número de desvios padrão para longe da média móvel em um determinado momento. Neste ponto específico, você pode calcular o valor de dois desvios padrão para longe do valor, mas, mesmo assim, exige o preço histórico das ações (ou, pelo menos, a média móvel histórica). Se você tiver apenas o preço isoladamente, você está fora de sorte. As médias móveis podem indiretamente esquivar alguns dos problemas de estacionaridade que descrevi acima porque é direto estimar uma série de tempo com um processo construído a partir de uma média móvel (especificamente, um processo de média móvel auto-regressivo), mas a econometria das séries temporais é um tópico Para outro dia. O código Stata que eu usei para gerar gráficos e estatísticas de resumo: graças a John, acho que faz sentido olhar para as diferenças, o indicador técnico True True Range (ATR) faz isso, mas mesmo tendo esse conhecimento, digamos ATR 10 ao longo do 30 dias passados, como eu determinaria quot - duas desvios padrão do preço atual. Em segundo lugar, quais as considerações que devo fazer ao escolher um período de tempo para fazer a minha média, para um índice de estoque ndash CQM 20 de maio de 13 às 15:32 O Range True Médio é uma média móvel exponencial, que é completamente diferente do desvio padrão . Ambos são usados para calcular a volatilidade. Mas os cálculos e as razões por trás deles são completamente diferentes. O criador da ATR recomenda um período de 14 dias. Mas não posso enfatizar o suficiente que este não é o desvio padrão. Então perguntando sobre quot - 2 desvios padrão de distância do preço não está relacionado com a ATR. Ndash John Bensin 20 de maio 13 às 15:55 Você poderia calcular o desvio padrão do intervalo verdadeiro (não o intervalo verdadeiro médio, apenas o intervalo verdadeiro). Esta é apenas uma versão ligeiramente mais alegre da primeira diferença. Veja os meus primeiros parágrafos, no entanto. Não faz sentido falar sobre dois desvios padrão longe do preço. Você observaria o preço relativo a algum outro padrão de referência, e. A média, ATR, nível de suporte, etc. ndash John Bensin 20 de maio de 13 às 16:03 O desvio padrão é um termo matemático que é útil em muitas áreas. Pode ser considerado uma medida de quão apertado os pontos de dados são para a média. Se houver consistência no sistema de medição, então um ponto que é um padrão padrão da média pode ser considerado um outlier. Ele nem precisa ser baseado no tempo. Podemos dizer que uma criança nascida pesando menos de X libras é mais de 2 desvios padrão abaixo da média. Usá-lo para olhar para um preço ou um valor de índice não faz muito sentido porque muitos esperam que haja crescimento a longo prazo. Por exemplo, você nunca diria que você vai comprar uma jaqueta nova para seu filho quando eles são dois desvios padrão acima de sua altura média. Você pode dizer que você vai comprar ou vender um instrumento financeiro quando o índice de PE é 2 desvios padrão de alguma média. Pode ser a média do histórico de longo prazo, ou o índice, ou o setor. Você poderia fazer o mesmo por lucro por ação ou por muitos outros negócios de estatísticas financeiras. Um desvio padrão calculado a partir de uma série de tempo pressupõe que a medição normalmente permanecerá com alguns limites. E que se afastar desses limites é um sinal do momento certo para comprar ou vender. Bandas de lingotes Características As faixas de negociação, que são linhas planejadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços próximos das bordas do envelope Que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor tecnicamente baseado, mas, como comumente acredita, eles não oferecem sinais absolutos de compra e venda com base no preço que toca as bandas. O que eles fazem é responder a pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preços. Mas antes de começar, precisamos de uma definição sobre o que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um quotenvelope. quot. É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nos interessa particularmente. A primeira referência às bandas comerciais que encontrei na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction O Timing author JM Hursts abordagem envolveu o desenho de envelopes alisados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de vendas de bandas ocorreu no meio do final da década de 1970, já que o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Isso ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é direto. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior, multiplicando a média pela diferença entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras da banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados no ano passado. A Figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele manteve a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. Bandas Bomar foram o resultado. A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandirá e a largura da banda menor será contratada. O contrário é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda varia ao longo do tempo, mas também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei novamente para criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura da banda. Fiquei particularmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bollinger Bands é extremamente rápido para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são plotadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão móveis para traçar linhas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência do termo intermediário. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor ao considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (baixo baixo baixo) 3, é uma medida que eu achei útil. O fechamento ponderado, (fechamento baixo baixo alto) 4, é outro. Para manter a clareza, restringirei minha discussão sobre as bandas de negociação ao uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal é o termo intermediário, mas os aplicativos de curto e longo prazo também funcionam. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às áreas de curto e longo prazos para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ideal para o cálculo das Bandas Bollinger. É descritivo da tendência do termo intermediário e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias e a tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do cronograma escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que prova mais útil para compra e venda cruzada. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que forneça suporte para a correção do primeiro movimento para cima em um fundo. Se a média for penetrada pela correção, a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção for inferior à média, a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida proporcionará suporte muito mais freqüente do que está quebrado. (Figura 6.) Bandas Bollinger podem ser aplicadas praticamente qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me afastaria quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo. À medida que você alonga o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados. A 50 períodos, dois e dez desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho bastante bem. 50 períodos com desvio padrão 2.1 10 períodos com 1.9 desvio padrão Banda superior 50 dias SMA 2.1 (s) Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2.1 (s) Banda superior SMA de 10 dias SMA 1.9 (s) Meio Banda de 10 dias SMA Lower Band SMA de 10 dias - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder às Bandas Bollinger corretamente especificadas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes os aplicam em uma base intradiária. Tags das Bandas Superior e Baixa As bandas de negociação respondem a questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão realmente se baseia na base relativa à quota de termos. As faixas de negociação não oferecem sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido mais tocadas, fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado a indicadores. Alguns trabalhos mais antigos indicaram que o desvio de uma tendência, conforme medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional com a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço, a ação da faixa superior e do indicador o confirma, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as tags de preço, a ação da faixa superior e do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de gráfico) formado fora das faixas seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não há exigência para a posição do segundo tops em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso muitas vezes ajuda a detectar topes onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para os mínimos. Porcentagem b (b) e largura de banda Um indicador derivado das Bandas Bollinger que eu chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para estocásticos. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrário dos estocásticos, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Com 100 anos, estamos na banda superior, aos 0, estamos na banda baixa. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Banda baixa - faixa inferior superior - indicador inferior B nos permite comparar a ação do preço com a ação do indicador. Em um grande empurrão para baixo, suponha que possamos chegar a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo impulso para níveis de preços ligeiramente mais baixos (após um rali), b cai apenas para 10, enquanto o RSI pára às 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (O primeiro baixo veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas). O sinal de compra é confirmado pelo RSI, pois não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda baixa Bandas de negociação e indicadores são boas ferramentas, mas quando são combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado das Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes. É a largura das bandas expressa em percentagem da média móvel. Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão da volatilidade geralmente ocorre no futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o amplificador padrão Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado geralmente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de começar realmente, o que em janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicollinearidade Uma regra cardinal para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinealidade em meio a indicadores. A multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros, é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último do intervalo de preços forneceria um grupo útil de indicadores. Mas combinando RSI, migração média média convergente (MACD) e taxa de mudança (assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e usado intervalos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vendas sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, o RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume se combinam para produzir volume no balanço, outra boa escolha. Finalmente, a faixa de preço e o volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente, uma boa escolha. Nenhum é altamente colineal e, portanto, combina-se para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros também poderiam ter sido escolhidos: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index (CCI) foi uma opção precoce para usar com as bandas, mas, como se mostrou, era uma situação pobre, pois tende a ser colineal com as próprias bandas em determinados prazos. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das bandas com a ação de um indicador que você conhece bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colineal com o primeiro. Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram extraídas das perguntas que os usuários fizeram com maior freqüência e nossa experiência ao longo de 25 anos com Bollinger Bands. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões rigorosas de compra e venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momentum são melhores que um. As Bandas Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como os fundos M tops e W, os turnos de impulso, etc. As tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior não é um sinal de compra in-and-of-itself. Nos mercados de tendências, o preço pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior. Fechas fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de inversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas de breakout de volatilidade bem sucedidos). Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média implantada como a Banda de Bollinger do meio não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário. Para uma contenção consistente de preços: se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas Bollinger tradicionais são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponencial eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços que sai pela parte de trás da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. A distribuição dos preços de segurança não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, normalmente encontramos 90, não 95, dos dados dentro das Bandas Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas Bollinger. A posição dentro das bandas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta trama 50 ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão amplo são as Bandas de Bollinger. A largura bruta é normalizada usando a banda do meio. Usando os parâmetros padrão, BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. As Bandas Bollinger podem ser usadas na maioria das séries temporais financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. As bandas Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso ajudam a identificar configurações em que as probabilidades possam estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands, é ver o que outras pessoas fazem com ela. Estas regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram reunidas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência ao longo de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar as Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto inicial. Para saber mais sobre Bandas Bollinger: Para visualizar um webinar que cubra estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas Bollinger. Copiar Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados.
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